口袋妖怪漆黑的魅影-中证协拟规定:券商可拒绝高频交易中异常交易行为
中证协起草程序化交易拜托协议 对券商和程序化交易投资者权责范围作出约定
券商可拒绝并向监管报告高频交易中异常交易行为
□ 投资者首次开展程序化交易前,中证应当向券商报告,协拟行在券商对其提交的规定口袋妖怪漆黑的魅影信息进行充分核查并确认无误后,方可进行程序化交易
□ 券商有权对投资者的券商程序化交易行为进行监测识别,对投资者的可拒程序化交易报告信息进行充分核查
□ 证券公司按照监管规定有权对程序化交易客户的交易行为实施有效办理,对高频交易实施差异化、绝高交易从严办理
◎记者 孙越
上海证券报记者7月9日获悉,频交为配合落实《证券市场程序化交易办理规定(试行)》(下称《办理规定》)的易中异常相关要求,中证协组织起草了《程序化交易拜托协议(示范文本)(征求意见稿)》(下称《示范文本》),中证口袋妖怪漆黑的魅影于近日征求券商意见。协拟行
《示范文本》正文共六章25条,规定主要包罗释义、券商程序化交易报告、可拒交易行为、绝高交易高频交易办理、频交违约责任、附则等内容,对证券公司和程序化交易投资者的权利、义务和责任范围作出约定,包罗:程序化交易的报告要求,客户进行程序化交易的办理要求以及违约责任。
《示范文本》中对程序化交易投资者的报告时间、报告信息、重大变更以及证券公司的保密责任进行了约定。其中,投资者首次开展程序化交易前,应当向券商报告,在券商对其提交的信息进行充分核查并确认无误后,方可进行程序化交易。
投资者报告信息发生重大变更的,应当在变更发生后下一个自然月的第五个交易日之前向券商进行变更报告。此外,券商有权对投资者的程序化交易行为进行监测识别,对投资者的程序化交易报告信息进行充分核查,包罗但不限于对投资者身份进行穿透核查,对账户资金信息、账户交易信息和交易软件信息进行核查。
《示范文本》中明确了客户的禁止交易行为,以及证券公司按照监管规定有权对程序化交易客户的交易行为实施有效办理,对高频交易实施差异化、从严办理。
具体来看,投资者存在下列行为的,券商有权采取拒绝投资者程序化交易拜托、撤销相关申报等办法,并向监管机构和证券交易所报告。
一是投资者拒不履行或者未真实、准确、完整、及时履行报告及变更报告义务;二是投资者拒绝配合券商就程序化交易开展尽职调查,或者拒绝接受券商的核查和检查;三是投资者用于程序化交易的技术系统发生重大技术故障或者程序化交易拜托出现重大异常;四是投资者程序化交易可能影响交易系统安全或者正常交易秩序;五是投资者实际用于程序化交易的技术系统与券商验证测试、风险评估的系统不一致;六是双方约定的其他事项。
《示范文本》给出了高频交易的定义,即投资者交易行为存在下列情形之一的,属于高频交易:一是单个账户在单个证券交易所每秒申报、撤单的最高笔数达到300笔以上;二是单个账户在单个证券交易所每日申报、撤单的最高笔数达到20000笔以上;三是证券交易所认定的其他情形。
投资者进行高频交易可能出现证券交易所规定的异常交易行为的,券商有权采取拒绝拜托、撤销相关申报、暂停提供办事或终止与投资者的拜托代理关系等办法,并向监管机构和证券交易所报告。
《示范文本》还明确了证券公司和程序化交易客户任何一方违反协议而给对方所造成实际损失的,应当承担赔偿责任。需要注意的是,《示范文本》为非强制性使用文本。券商为经纪客户提供程序化交易办事可结合具体情况,参考示范文本订立协议。协议当事人应当按照相关规定和协议约定行使权利、履行义务和承担相应的法律责任。
相关文章
- 日本PS商店3月下载榜:《龙之信条2》排名第一2024-04-16 10:07:58编辑:Reset 在PS5下载量排名中2024-09-20
微博已接入通义大模型,应用于明星陪聊等场景,网友:又整新活了?
据公开消息,微博于今日接入了阿里云通义大模型。目前微博已经将大模型技术应用于 AI 评论、AI 明星陪聊、虚拟角色账号、星座大模型、信息流广告创意生成等场景。而对于微博的大模型技术应用场景,有网友在评2024-09-20- 齐鲁网·闪电新闻1月12日讯山东电视体育频道 牟晓峰)CBA联赛第二阶段继续进行,山东西王男篮迎战辽宁男篮。此役两队上半场战平,末节山东队遭遇一波流,最终105-117不敌劲敌辽宁。双方2024-09-20
- ze: 14px; line-height: 28px;">本报北京5月2日讯记者黄晓芳)自然资源部最新发布数据显示,全国海洋经济强劲复苏,初步核算,一季度海洋生产总值2.4万亿元,同比增长5.7%。2024-09-20
- ze: 14px; line-height: 28px;">本报北京9月18日电 记者韩鑫)记者从北外滩国际航运论坛新闻发布会上获悉:目前,我国已与100多个国家和地区建立了航线联系,办事网络不断完善2024-09-20
- 5月18日,广州体育文化博物馆举办“5·18国际博物馆日”活动暨“相约巴黎”奥运会主题展开幕式。活动仪式上,广州体博馆“广州市2024-09-20
最新评论